Методы прогнозирования. Сухарев М.Г. - 117 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

РГУНиГ им. Губкина | Москва

Составители: 

Рубрика: 

117
Следовательно, ( )
b n
, то есть в точке
существует
пик функции
( )
I
, высота которого имеет порядок
n
.
Обычно спектр наряду с пиком на основной частоте
имеет боковые пики на кратных частотах
, ,
. Например,
если пик спектра отвечает году, то с большой вероятностью
будут также пики, отвечающие 6, 4, 3, 2, 1 месяцам.
Таким образом, спектральная плотность
( )
w
характеризует
степень взаимосвязи между временным рядом и гармоникой с
периодом 2
(частотой
).
3.14 Спектры процессов
AP(1)
,
AP(2)
Спектр марковского процесса
Для марковского процесса имеют место следующие соот-
ношения а) при
0
j
j
j
, б) при
0
j
j
j
. Спектральную
плотность найдем, пользуясь ее представлением в виде произво-
дящей функции (3.13.4), где
i
z e
,
1
0 1
2
2
1 1
( ) 1
1
1
1
1 1
1 .
1 1 1 2 cos
k
k k k k
k
k k k
i i
w z z z
z
z
e e

 
(3.14.1)

Страницы