Методы прогнозирования. Сухарев М.Г. - 120 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

РГУНиГ им. Губкина | Москва

Составители: 

Рубрика: 

120
Рисунок 3.11 ― Спектр процесса АР(2) при
1 2
1 0 5
, ,
3.15 Спектральная плотность процесса
APCC( )
p,q
Использованная выше процедура для построения произво-
дящей функции процесса
AP(2)
может быть обобщена. Рассмот-
рим процесс
t
, линейно связанный с процессом
t
X
0
t t t k
k
Y X
. (3.15.1)
Заметим, что производящую функцию автоковариаций
( )
B z
процесса
t
можно выразить через производящую функцию
( )
A z
порождающего процесса
t
X
. Чтобы это показать, проведем пре-
образования
0 0 0 0
0 0 0
.
t t k t k k t k j k t j t k
k k j k
j k j j l l
j k
j k j l
Y Y X X X X
X X
 



M M M
D D
2
( )
w
3
10
20

Страницы