Составители:
Рубрика:
122
преобразование является наиболее удобным аппаратом для реше-
ния разностных уравнений (по этому вопросу см. [7, 19]).
3.16 Критерии случайности
Теоретические модели временных рядов, изложенные в
пп. 3.5 – 3.15, хотя и содержат конструктивную информацию, но
не дают конкретных рекомендаций для анализа процессов по
ретроспективным данным. Наибольшее практическое значение
имеет процедура, предложенная Боксом и Дженкинсом (см. п.
3.17). Однако прежде, чем переходить к описанию этой процеду-
ры, изложим некоторые полезные для дальнейшего соображения,
а именно, напомним о том, что такое эргодические процессы, и
приведем ряд критериев случайности.
Эргодические процессы
Стохастический процесс является как бы функцией двух ве-
личин: случая и времени
( , )
X t
. При каждом фиксированном
t
( , )
X t
является случайной величиной. Фиксируя же
, мы по-
лучаем реализацию процесса. Можно ли по одной реализации
оценить числовые характеристики случайного процесса, напри-
мер, среднее
t
X
M
? Строго говоря, для определения этих характе-
ристик следовало бы иметь возможность в каждый момент вре-
мени оперировать с генеральной совокупностью случайной вели-
чины. Однако обычно для анализа имеется именно одна реализа-
ция, а не их совокупность. Тогда, чтобы оценить
t
X
M
можно
оперировать только с этой реализацией.
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- …
- следующая ›
- последняя »
