Методы прогнозирования. Сухарев М.Г. - 123 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

РГУНиГ им. Губкина | Москва

Составители: 

Рубрика: 

123
Результат оценки можно будет считать обоснованным, если
осреднение по времени одной реализации в каком-то смысле эк-
вивалентно осреднению по множеству реализаций. Процессы,
обладающие таким свойством, называются эргодическими. Эрго-
дические процессы являются стационарными, но обратное не
всегда верно. Эргодичность следует понимать как свойство хо-
рошего перемешивания. Взятые из одной реализации значения
случайного процесса должны в статистическом смысле составить
такую же выборку, как и значения, взятые из разных реализаций
в один и тот же момент времени.
Пример стационарного процесса, не являющегося
эргодическим
Значение процесса в начальный момент времени берется как
реализация случайной величины
. А далее процесс не меняется
во времени
const.
t
X
Стационарные процессы АРСС
( , )
p q
свойством эргодично-
сти обладают.
Критерии случайности
Критерии случайности [11] предназначены для проверки то-
го, можно ли временной ряд
1
, ,
n
x x
считать абсолютно случай-
ным, то есть реализацией белого шума. Вопрос этот решается ме-
тодами статистической проверки гипотез. Альтернативой к ос-
новной гипотезе
0
о случайности могут служить различные ги-
потезы:
– ряд нельзя считать абсолютно случайным,

Страницы