Методы прогнозирования. Сухарев М.Г. - 128 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

РГУНиГ им. Губкина | Москва

Составители: 

Рубрика: 

128
Критерий ранговой корреляции Кендалла
Критерий ранговой корреляции учитывает ранги каждой па-
ры
,
t t
x x
членов ряда. Подсчитаем число случаев, когда
t t
x x
при
0
. Обозначим это число через
P
. Общее число пар равно
2
n
C
. Вероятность того, что число с большим номером больше, для
абсолютно случайного ряда равна
1 2
. Значит,
1
( 1)
4
P n n
M .
Вместо
P
принято рассматривать коэффициент Кендалла
4
1; 0, 1 1.
( 1)
n n
M
При справедливости гипотезы
0
H
(ряд абсолютно случайный) ―
2(2 5)
9 ( 1)
n
n n
D . Распределение
с ростом
n
стремится к нормальному, поэтому проверка гипо-
тезы, как и в случае критерия поворотных точек, проводится с
помощью нормального распределения
(0,1)
N D .
Критерий Фостера-Стюарта
Критерий служит для выявления того, можно ли считать,
что ряд имеет тенденцию к убыванию или возрастанию.
Для каждого
t
подсчитываются 2 величины
1 2 1
1 2 1
1,
если max( , , , )
0
в противоположном случае,
1,
если min( , , , )
0
в противоположном случае.
t t t
t
t t t
t
x x x x
k
x x x x
l
По этим величинам вычисляются критерии
2
,
n
t
t
S S
t t t
S k l
и
2
n
t t t t
t
d d d k l
. Очевидно,
0 1
S n
. Наиболь-

Страницы