Методы прогнозирования. Сухарев М.Г. - 131 стр.

UptoLike

Составители:

Рубрика:

131

боды модели) достаточно велико и предоставляет широкие воз-

можности для определения скрытых механизмов, регулирующих

поведение временных рядов, и, следовательно, для прогнозиро-

вания процессов.

Процедуру идентификации – подбора параметров модели по

временному ряду – целесообразно разбить на этапы.

Этап 1. Определение порядка разности

Этап 2. Определение при фиксированных структурных па-

раметрах величин

, ( 1, , ; 1, , )

i j

i p j q

   

 

Этап 3. Обоснование наиболее подходящих значений струк-

турных параметров

p q

методом вычислительного эксперимен-

та.

Охарактеризуем каждый из этих этапов. На этапе 1 исход-

ный временной ряд приводится к стационарному, если это необ-

ходимо. Техника сведения была описана выше (п. 3.12). Фактиче-

ски обработка временных рядов проводится с помощью про-

граммных комплексов. Можно рекомендовать, например, систе-

му STATISTICA, подробное описание которой приведено в моно-

графии [6]. При подборе подходящего порядка разности

по-

ступают следующим образом. Последовательно увеличивая

сопоставляют получающиеся при этом значения критерия

(3.12.2), пока этот критерий не стабилизируется. На практике ча-

ще всего довольствуются разностями первого или второго поряд-

ка.