Методы прогнозирования. Сухарев М.Г. - 133 стр.

UptoLike

ВУЗ:

РГУНиГ им. Губкина | Москва

Составители:

Сухарев М.Г.

Рубрика:

Математическая статистика

133

1 1 2 2 1 1 2 2

t t t t t t

Y Y Y

   

           

Этот избавит нас от громоздких записей, но позволит понять, как

надо действовать в общем случае.

Обозначим

(1) (1)

1 1 2 2

ˆ ˆ

t t t t

Z Y Y Y

 

    

, где

(1) (1)

1 2

ˆ ˆ

 

― оценки

параметров, найденные на шаге 1. Получаем

1 1t t t



     

2 2



 

. Оценки ковариаций величин

обозначим



t t

C Z Z

 







. Для оценки величин

1 2

 

имеем





 

2 2

0 1 2

1 1 1 2

2 2

1 ,

     

     

  

(3.17.4)

Уравнения системы (3.17.4) получены из определения вхо-

дящих в нее величин, например, второе следует из соотношения













1 1 1 2 2 1 1 2 2 3 1 1 2

( ) .

t t t t t t t t

Z Z

     

 

                    

 

M M D

Система (3.17.4), помимо

1 2

 

, содержит величину



, которую

тоже надо в общем случае считать неизвестной.

Исключая из (3.17.4)



, получаем для оценки

1 2

ˆ ˆ

 

систе-

му двух уравнений с двумя неизвестными

2 2

1 2 2 1 1 2 2

2 2

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ

1 0, 0.

C C

            

(3.17.5)

То, что система нелинейна, вносит в ее решение некоторые труд-

ности.

Шаг 3. Найденные оценки

1 1

, , ; , ,

p q

   

 

используем как

начальное приближение для процедуры минимизации остаточной

суммы квадратов.

Заказать работу

Вы здесь

Методы прогнозирования. Сухарев М.Г. - 133 стр.

UptoLike

ВУЗ:

Сухарев М.Г.

Математическая статистика

Страницы