Методы прогнозирования. Сухарев М.Г. - 132 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

РГУНиГ им. Губкина | Москва

Составители: 

Рубрика: 

132
К началу этапа 2 значение
d
уже выбрано и рассматривает-
ся модель
1 1 1 1
,
t t p t p t t q t q
Y Y Y
(3.17.2)
где
d
t t
Y X
.
Процедуру этапа 2 представим как многошаговую.
Шаг 1. Соотношение (3.17.2) умножаем последовательно на
( 1) ( )
, ,
t q t q p
Y Y
и к произведению применяем операцию матема-
тического ожидания. В правой части полученных равенств будет
стоять 0, так как
( 1) ( 2)
, , ,
t q t q
Y Y
не зависят от
1
, , ,
t t t q
.
Получим систему линейных уравнений
1 1 2 1 1
2 1 1 2 2
1 1 2 2
0,
0,
0,
q q q p q p
q q q p q p
q p q p q p p q
c c c c
c c c c
c c c c
(3.17.3)
Здесь
c
― оценка автоковариации порядка
1
1
n
t t
t
c YY
n

.
В случае
1
q p
появляются величины
c
с отрицательным ин-
дексом, тогда
c c
. Решение линейной системы уравнений
(3.17.3) даст оценки
(1) (1)
1
ˆ ˆ
, ,
p
параметров
1
p
, которые
будем рассматривать как первое приближение итерационного
процесса.
Шаг 2. Определение первого приближения для величин
j
.
Для величин
j
получается нелинейная система уравнений. Вы-
ведем эту систему для случая
2
p q

Страницы