Методы прогнозирования. Сухарев М.Г. - 135 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

РГУНиГ им. Губкина | Москва

Составители: 

Рубрика: 

135
Общая процедура параметрической оптимизации строится
следующим образом. Начальное приближение
(1) (1)
ˆ
ˆ
,
i j
, найденное
на шагах 1 и 2, позволяет вычислить
(1)
3,4, ,
t
по форму-
лам (3.17.8).
Подставляя
( )
l
t
z
, найденные на итерации
l
, в (3.17.9), нахо-
дим
( 1) ( 1)
ˆ
ˆ
,
l l
i j
путем минимизации функции
1 2 1
, ,
S
. Если
итерационный процесс нельзя считать завершенным по требова-
ниям точности, то эти величины используются для вычисления
( 1)
l
t
z
.
Этап 3. Структурная оптимизация
Структурные параметры модели
и
p q
находятся нефор-
мальными методами. Модель стационарного процесса (3.17.2)
применяется для некоторых, выбранных заранее значений
и
p q
.
Обычно сопоставляются модели, указанные в табл. 3.5.
Таблица 3.5 ― Наиболее применяемые модели стационарных
процессов
Модель
p
q
Название Признак
Модель 1 0 0 Белый шум Критерии случайности
Модель 2 0 1 СС(1)
Малы значения
( ) 2
 
Модель 3 0 2 СС(2)
Малы значения
( ) 3
 
Модель 4 1 0 АР(1) Малы ч.к.к.*) при
2
Модель 5 2 0 АР(2) Малы ч.к.к. при
3
Модель 6 1 1 АРСС(1,1)
*) ч.к.к. ― частные коэффициенты корреляции
Критерием для выбора подходящей модели служит обычно
остаточная сумма квадратов
1 1
ˆ ˆ
ˆ ˆ
, , ; , ,
p q
S
, то есть сумма

Страницы