Методы прогнозирования. Сухарев М.Г. - 136 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

РГУНиГ им. Губкина | Москва

Составители: 

Рубрика: 

136
в выражении типа (3.17.9), куда подставлены найденные оценки
коэффициентов
ˆ
ˆ
,
i j
. При этом используются стандартные рас-
суждения регрессионного анализа, то есть рассматривается от-
ношение двух статистик вида
1 1
1
ˆ ˆ
ˆ ˆ
p q
s p q S
n p q
которое удовлетворяет распределению Фишера. Если при увели-
чении числа параметров модели путем введения еще одного па-
раметра, остаточная сумма квадратов уменьшается незначитель-
но, то введение этого параметра в модель нецелесообразно.
Так, может оказаться предпочтительной модель 1, если пе-
реход к однопараметрическим моделям 2 и 4 не приводит к суще-
ственному снижению остаточной суммы квадратов.
3.18 Оценка среднего, корреляционной функции
и спектральной плотности
При оценке числовых характеристик, связанных с моделями
стационарных случайных процессов, следует помнить замечания
о свойстве эргодичности стационарных случайных процессов,
приведенные в п. 3.16.
Если установлено, что наблюденный временной ряд
1
, ,
n
x x
относится к стационарному случайному процессу, то несмещен-
ной оценкой для среднего
этого процесса служит
1
1
n
t
t
x x
n
(3.18.1)

Страницы