Составители:
Рубрика:
138
В качестве оценки частной автоковариации
ˆ
(см. п. 3.10)
принимается оценка коэффициента
в следующей регрессион-
ной модели
1 1
t t t t
x x x x x x
(3.18.5)
Оценка спектральной плотности строится при известном
среднем
по формуле
( ) ( ) 1 cos , , ,
n n
n
f C k
n
(3.18.6)
а при неизвестном среднем по формуле
( ) ( ) 1 cos , , .
n n
n
f C k
n
(3.18.7)
В формуле (3.18.6)
( )
n
C
определяется формулой (3.18.2), а
в формуле (3.18.7)
( )
n
C
представляется через (3.18.3). Кроме то-
го, спектральная плотность может оцениваться в соответствии с
выведенной ранее формулой (3.13.9) как
2
ˆ
( ) ( )
w I
S
, где
( )
I
определено в п. 3.13.
Со свойствами приведенных здесь оценок можно познако-
миться по работам [1, 8, 12].
3.19 Локальное сглаживание временных рядов
(метод скользящих средних)
Одной из естественных и часто используемых процедур
первичной обработки временных рядов является локальное сгла-
живание. В сглаженном ряде устраняется в какой-то мере слу-
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- …
- следующая ›
- последняя »
