Методы прогнозирования. Сухарев М.Г. - 80 стр.

UptoLike

Составители:

Рубрика:

не может принимать отрицательные значения.

Белый шум

Дискретным белым шумом называется случайный процесс



, если он удовлетворяет условиям





0, , cov , 0

при .

t t i j

i j

        

M D (3.2.3)

Рисунок 3.6 ― Реализация гауссовского белого шума ( = 0,04)

Дискретный белый шум является аналогом процесса с не-

прерывным временем, имеющего то же название. Однако дис-

кретный белый шум поддается значительно более простой интер-

претации. Это некоррелированная последовательность одинаково

распределенных случайных величин с нулевым средним. Диспер-

сия



этих величин является единственным параметром белого

шума. Если любая совокупность с.в.



распределена по нормаль-

ному закону, то процесс называется гауссовским белым шумом.

На рис. 3.6 приведен пример реализации гауссовского белого

шума.

3.3 Детерминированные временные ряды

Одна из моделей временных рядов строится следующим об-

разом. Временной ряд представляется в виде суммы двух слагае-