Методы прогнозирования. Сухарев М.Г. - 88 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

РГУНиГ им. Губкина | Москва

Составители: 

Рубрика: 

88
Критерием для оценки служит, как обычно, минимальное
значение остаточной суммы квадратов
4
22
2
1 1 1 1
( ) min.
n n H
t t hi i
t t h i
x f t x d
(3.4.3)
где
4( 1)
, ( 1, , )
hi h i
x x h H
― члены временного ряда, относя-
щиеся к
-
i
му кварталу года.
Приравнивая к нулю производную критериальной функции
по
i
, получим уравнение для вычисления оценки
ˆ
i
:
1 1
1
ˆ ˆ
0 .
H H
i i
hi hi
h h
x d d x
H
(3.4.4)
Таким образом, оценкой сезонного значения за квартал
i
служит среднее арифметическое значений рассматриваемого по-
казателя по всем периодам (годам), охватываемым временным
рядом. Если предположение
n H
не выполнено, то формулу
(3.4.4) легко скорректировать для учета того, что количество на-
блюдений по разным кварталам не одинаково.
3.5 Стохастические временные ряды. Случайное
блуждание. Операторы разности
Случайное блуждание
Случайным блужданием (в одномерном пространстве, или
на одномерной решетке) называется процесс
1
,
t t t
X X
(3.5.1)
где
t
― белый шум.
Этот процесс называется также броуновским движением на
одномерной решетке. Легко обобщить процесс (3.5.1) на случай
двух и трех измерений и представить случайное блуждание на

Страницы