Экономические основы стабильности банковской системы России. Тен В.В - 69 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТГТУ | Тамбов

Составители: 

Рубрика: 

Данная задача является формализованным представлением принципа максимальной эффективности.
Методика, основанная на принципе максимина, позволяет оценить расположение условного центра многомерного множества
Парето. Применение данного метода полезно даже в условиях задачи с двумя или тремя критериями, когда возможна визуализация
множества Парето, так как она дает дополнительную информацию о возможностях компромисса между критериями.
2.6.2.7 ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ
Для иллюстрации изложенных выше теоретических положений были решены задачи (38 – 41, 46 – 48). Одними из
основных требований при решении задачи оперативного управления банковскими активами являются скорость расчетов и
удобная для анализа форма предоставления результатов.
Описанные выше методики, реализованные в среде электронных таблиц Excel 7.0, в основном соответствуют данным
требованиям. Непосредственно затрачиваемое на расчеты машинное время не превышает десятков секунд, а основная часть
времени тратится на диалог с пользователем. Для расчетов использовался реальный баланс банка, при этом сумма
свободных средств S = 12 750 тыс. р., а в качестве возможных направлений вложений свободных средств рассматривались:
x
1
– межбанковские кредиты на срок от 31 до 90 дней (d
1
= 25 % годовых);
x
2
– кредитование негосударственных коммерческих предприятий и организаций на срок от 31 до 90 дней (d
2
= 33 %
годовых);
x
3
– кредитование негосударственных коммерческих предприятий и организаций на срок от 91 до 180 дней (d
3
= 36 %
годовых);
x
4
– размещение средств на корреспондентском счете в банке-корреспонденте (d
4
= 15 % годовых).
Кроме того, исходя из реальных заявок на кредиты, на параметры вектора
x
были наложены ограничения:
x
1
≤ 2000 тыс. р.;
x
2
≤ 7000 тыс. р.;
x
3
≤ 1400 тыс. р.
Решение задач (38 – 41) при r = 8,7 % дало следующие результаты:
%,)(max 884Н2 =x
x
. (75)
При этом
x
01
= 0;
x
02
= 0;
x
03
= 1373;
H1 = 56 %;
H4 = 1,5 %.
%,)(max 778Н3
=
x
x
; (76)
x
01
= 0;
x
02
= 0;
x
03
= 0;
H1 = 54 %;
H4 = 1,5 %.
%,)(max 3748Н5
=
x
x
; (77)
x
01
= 0;
x
02
= 0;
x
03
= 0;
H1 = 54 %;
H4 = 1,5 %.
Это подтверждает тот факт, что критерии Н3 и Н5 достигают максимума в одной и той же точке. Задача оптимизации
норматива Н4 не ставилась, поскольку, для небольшого банка в современных экономических условиях задача управления
долгосрочными кредитами не является актуальной ввиду очень высокого уровня рисков.
Решим задачу максимизиции критерия Кромонова N (40) при тех же ограничениях:
%,)(max 976=xN
x
; (78)
x
01
= 0;
x
02
= 0;
x
03
= 0.
Задача максимизации рентабельности R
3
при тех же ограничениях (41):
%,)(max 312
3
=xR
x
; (79)
x
01
= 0;
x
02
= 391;
x
03
= 1400;
x
04
= 6471.

Страницы