Экономические основы стабильности банковской системы России. Тен В.В - 70 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТГТУ | Тамбов

Составители: 

Рубрика: 

Как было указано выше, главная цель, стоящая перед банком – максимизация доходности при одновременной
максимизации надежности (минимизации риска). В качестве показателя доходности используется рентабельность активов
)(xR
3
, а в качестве интегрального показателя надежности – обобщенный критерий Кромонова )(xN – задача (48).
Чтобы получить крайние точки множества Парето, вначале максимизируем данные критерии по отдельности, без
ограничений на другой критерий:
=
=
=
=
%.,
%;,)(max
:
%;,
%;,)(max
587этомПри
976
критерийвторойуемМаксимизир
7635этомПри
3412
3
3
R
xN
N
xR
x
x
(80)
Прямая, проведенная через данные две точки, представляет собой множество Парето в первом приближении (рис. 4).
Рис. 4 Множество эффективных точек
по критериям R
3
и N .
Первое приближение
Для его уточнения рассчитаем еще несколько точек.
==
==
≥
==
==
≥
%.,)(max%
%;,)(max%
;)()(
%;,)(max
%;,)(max
;)()(
694711
49748
иограничениприкритерийуемМаксимизир
34965
761050
иограничениприкритерийуемМаксимизир
3
3
3
3
xNb
xNb
bxRxN
xRa
xRa
axNxR
x
x
x
x
(81)
Очевидно, что график на рис. 5 является почти линейным. Чтобы подтвердить это, добавим к нему средствами Excel
аппроксимирующую линию тренда (рис. 6).
Рис. 5 Уточненное множество Парето
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
5 6 7 8 9 10 11 12 13
R3 - рентабельность
N -итоговый индекс
надежности Кромонова
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
5 6 7 8 9 10111213
R 3- рентабельность
N -итоговый индекс
надежности Кромонова
40
45
50
55
60
65
70
75
80
о
говый индекс
о
сти Кромонова
о
говый индекс
ости Кромонова
80
75
70
65
60
55
50
45
40

Страницы