Составители:
Рубрика:
30
матрицу
1
Z
−
и проводить оценивание вектора у (он может и не представлять
интереса). Использование вектора ε, который вычисляется по (5.24) сразу
после оценивания вектора х, позволяет получить
2
χ
без дополнительных
вычислительных затрат по формуле
nN
)QBBQ(
nN
Q
ˆ
1
W
T
y
T
1T
2
−
ε+ε
=
−
εε
=χ
−
−
.
(5.42)
6. Общие замечания.
В формуле (5.36) раскроем скобки при матрице (I – R) и, пользуясь (5.22),
перепишем ее, сделав некоторые преобразования
.BQQA)AQA(AQBQ
BQ)QBBQ(BQQQ
ˆ
y
1T11T1T
y
y
1
W
T
y
T
yyy
−−−−
−
+
++−=
(6.1)
Пользуясь тождеством (1.14) и подставляя (5.23), преобразуем выражение
(6.1) к виду
.HQ
ˆ
H)QBQB(Q
ˆ
T
X
11
y
1
W
T
y
++=
−−−
(6.2)
Здесь для краткости введено обозначение
.AQBQH
1T
y
−
=
(6.3)
Формула (6.2) показывает, из чего складывается дисперсия вектора у. В нее
входят как формально принятые дисперсии
W
Q
и
y
Q, так и вычисленная
дисперсия вектора постоянных параметров. Если в модели (4.1) принять
Ах=0, то последнее слагаемое в (6.2) исчезнет.
Применение МСКК полезно в тех случаях, когда есть подозрение, что на
наблюдения влияет некоторый систематический фактор, который, тем не
менее, нельзя параметризовать, то есть нельзя представить вектор наблю-
дений в виде параметрической модели (3.1).
В некоторых случая этот систе-
матический фактор просто не поддается подобному описанию.
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- …
- следующая ›
- последняя »
