Методы обработки сигналов. Васильев К.К. - 24 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

24
один и тот же интервал корреляции
7
0
=
k
на уровне 5,0, т.е.
()
5,07
==
kR
x
.
Как следует из (1.45) и рассмотренного примера, последовательности
авторегрессии второго и более высоких порядков не являются
марковскими. Условные распределения очередного значения
i
x
зависят
от
m
предшествующих значений
12
, ,...,
ii im
xx x
−− −
СП. Например,
условная ПРВ
()()
12 1 1 1
, ,..., , ,...,
iiiimimi
wx x x x wx x x x
−−−+ −
=
.
()
kR
x
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2
0 4 8 12 16 20 k
Рис.1.5. Корреляционные функции при
()
5,07
=
x
R
При решении ряда задач целесообразно представить подобные СП в виде
компонента векторной марковской СП. Для этого введем
m
−
мерный
вектор
()
11
...
T
i
ii im
xxx x
−−+
=
, первым компонентом которого является
значение
i
x
скалярной СП (1.45). Поскольку
()
1
12
...
T
i
ii im
xxx x
−
−− −
=
, то
правая часть (1.45) определяется линейной комбинацией компонентов
1
i
x
−
и все необходимые соотношения между элементами
1
i
x
−
и
i
x
запишутся
как система линейных уравнений
1,8;-0,83
1,6;-0,64
0,9;0
)69,0;2,0(
);(
21
=
=
ρρ

Страницы