ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
16
Рис. 3.2. Кривые плотности вероятности (а) и функции надежности (б) нормального распре-
деления
Параметр т = М
x
представляет собой среднее значение случайной величины X, оцени-
ваемое по формуле
;
1
1
∑
=
=
n
i
ix
x
n
M (3.9)
параметр
σ
— среднее квадратическое отклонение случайной величины X, оцениваемое по
формуле
.)(
1
1
1
2
∑
=
−
−
=
n
i
xi
Mx
n
σ
(3.10)
Интегральная функция распределения имеет вид
∫∫
∞−∞−
−
−
==
xx
mx
dxedxxfxF ;
2
1
)()(
2
2
2
)(
σ
πσ
(3.11)
вероятность отказа и вероятность безотказной работы соответственно Q (x) =F(x), Р(х)
=1 -F(x).
Вычисление интегралов заменяют использованием таблиц нормального распределения,
при котором М
x
= 0 и
σ
= 1. Для этого распределения функция плотности вероятности имеет
одну переменную t и выражается зависимостью
.
2
1
)(
2
0
2
t
etf
−
=
π
(3.12)
Величина t является центрированной (так как М
t
= 0) и нормированной (так как
σ
t
= 1).
Функция распределения соответственно запишется в виде:
.
2
1
)(
2
0
2
∫
∞−
−
=
t
t
dtetF
π
(3.13)
Из этого уравнения следует, что 1)()(
00
=
−
+
tFtF или ).(1)(
00
tFtF −=
−
При использовании табл. 1 приложения следует в формулу (3.13) вместо t подставить
ее значение:
;
)(
σ
x
Mx
t
−
=
при этом t называют квантилью нормированного нормального распределения (обычно обо-
значают u
p
).
Рис. 3.2. Кривые плотности вероятности (а) и функции надежности (б) нормального распре- деления Параметр т = Мx представляет собой среднее значение случайной величины X, оцени- ваемое по формуле 1 n Mx = ∑ xi ; n i =1 (3.9) параметр σ — среднее квадратическое отклонение случайной величины X, оцениваемое по формуле 1 n σ = ∑ n − 1 i =1 ( xi − M x ) 2 . (3.10) Интегральная функция распределения имеет вид x x ( x − m) 2 1 − F ( x) = ∫ −∞ f ( x)dx = σ 2π ∫e −∞ 2σ 2 dx; (3.11) вероятность отказа и вероятность безотказной работы соответственно Q (x) =F(x), Р(х) =1 -F(x). Вычисление интегралов заменяют использованием таблиц нормального распределения, при котором Мx = 0 и σ = 1. Для этого распределения функция плотности вероятности имеет одну переменную t и выражается зависимостью t2 1 −2 f 0 (t ) = e . (3.12) 2π Величина t является центрированной (так как Мt = 0) и нормированной (так как σt = 1). Функция распределения соответственно запишется в виде: t t2 1 − F0 (t ) = 2π ∫e −∞ 2 dt. (3.13) Из этого уравнения следует, что F0 (t ) + F0 (−t ) = 1 или F0 (−t ) = 1 − F0 (t ). При использовании табл. 1 приложения следует в формулу (3.13) вместо t подставить ее значение: (x − M x ) t= ; σ при этом t называют квантилью нормированного нормального распределения (обычно обо- значают up). 16
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- следующая ›
- последняя »