Составители:
Рубрика:
43 44
4. Представьте в виде доверительных интервалов для коэф-
фициентов
012
,,
β
ββ
значения, приведенные в столбцах Ниж-
ние 95% и Верхние 95% (см. рис. 3.4).
5.
Используя вычисленные значения t
−
статистик (столбец
t − статистика рис. 3.4) проверить гипотезы о значимости ко-
эффициентов
012
,,bbb. Сопоставьте результаты проверки с ве-
личинам, приведенными в столбце Р – значение (см. рис. 3.4).
6.
Используя вычисленное значение F – статистики (см. рис.
3.3), проверьте гипотезу о значимости построенного уравнения
множественной регрессии. Сопоставьте результат проверки ги-
потезы с величиной приведенной в ячейке Значимость F.
7.
Дайте статистическую трактовку вычисленному значению
коэффициента детерминации
2
R
(см. рис. 3.3).
8.
Оформите результаты вычислений отчетом, вставив туда
таблицы, сформированные в режиме Регрессия (аналогичные
тем, что приведены на рис. 3.3, 3.4, 3.5).
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Воскобойников Ю. Е. Эконометрика в Excel : учебное по-
собие / Ю. Е. Воскобойников. Новосибирский государствен-
ный. архитектурно-строительный университет. – Новоси-
бирск: НГАСУ, 2005.
2. Кремер Н. Ш. Эконометрика / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко. –
М.: ЮНИТИ, 2002.
3. Айвазян С. А. Прикладная статистика и основы экономет-
рики / Айвазян С. А., В. С. Мхитарян. – М.: ЮНИТИ, 1998.
4.
Минус Я. Р. Эконометрика. Начальный курс / Я. Р. Минус,
Л. К. Катышев, А. А. Пересецкий. – М.: Дело, 2000.
5.
Эконометрика : под ред. Н. И. Елисеевой. – М. : Финансы и
статистика, 2001.
6.
Арженовский С. В. Эконометрика : учебное пособие /
С. В. Арженовский, О. Н. Федосова. – Ростов н/Д, 2002.
7.
Тихомиров Н. П. Эконометрика / Н. П. Тихомиров,
Е. Ю. Дорохина. – М. : Экзамен, 2003.
4. Представьте в виде доверительных интервалов для коэф- фициентов β 0 , β1 , β 2 значения, приведенные в столбцах Ниж- ние 95% и Верхние 95% (см. рис. 3.4). 5. Используя вычисленные значения t − статистик (столбец t − статистика рис. 3.4) проверить гипотезы о значимости ко- эффициентов b0 , b1 , b2 . Сопоставьте результаты проверки с ве- личинам, приведенными в столбце Р – значение (см. рис. 3.4). 6. Используя вычисленное значение F – статистики (см. рис. 3.3), проверьте гипотезу о значимости построенного уравнения множественной регрессии. Сопоставьте результат проверки ги- потезы с величиной приведенной в ячейке Значимость F. 7. Дайте статистическую трактовку вычисленному значению коэффициента детерминации R 2 (см. рис. 3.3). 8. Оформите результаты вычислений отчетом, вставив туда таблицы, сформированные в режиме Регрессия (аналогичные тем, что приведены на рис. 3.3, 3.4, 3.5). БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 1. Воскобойников Ю. Е. Эконометрика в Excel : учебное по- собие / Ю. Е. Воскобойников. Новосибирский государствен- ный. архитектурно-строительный университет. – Новоси- бирск: НГАСУ, 2005. 2. Кремер Н. Ш. Эконометрика / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко. – М.: ЮНИТИ, 2002. 3. Айвазян С. А. Прикладная статистика и основы экономет- рики / Айвазян С. А., В. С. Мхитарян. – М.: ЮНИТИ, 1998. 4. Минус Я. Р. Эконометрика. Начальный курс / Я. Р. Минус, Л. К. Катышев, А. А. Пересецкий. – М.: Дело, 2000. 5. Эконометрика : под ред. Н. И. Елисеевой. – М. : Финансы и статистика, 2001. 6. Арженовский С. В. Эконометрика : учебное пособие / С. В. Арженовский, О. Н. Федосова. – Ростов н/Д, 2002. 7. Тихомиров Н. П. Эконометрика / Н. П. Тихомиров, Е. Ю. Дорохина. – М. : Экзамен, 2003. 43 44