Эконометрика. Парный и множественный регрессионный анализ. Воскобойников Ю.Е - 22 стр.

   4. Представьте в виде доверительных интервалов для коэф-
 фициентов β 0 , β1 , β 2 значения, приведенные в столбцах Ниж-
 ние 95% и Верхние 95% (см. рис. 3.4).
   5. Используя вычисленные значения t − статистик (столбец
 t − статистика рис. 3.4) проверить гипотезы о значимости ко-
 эффициентов b0 , b1 , b2 . Сопоставьте результаты проверки с ве-
 личинам, приведенными в столбце Р – значение (см. рис. 3.4).
   6. Используя вычисленное значение F – статистики (см. рис.
 3.3), проверьте гипотезу о значимости построенного уравнения
 множественной регрессии. Сопоставьте результат проверки ги-
 потезы с величиной приведенной в ячейке Значимость F.
   7. Дайте статистическую трактовку вычисленному значению
 коэффициента детерминации R 2 (см. рис. 3.3).
   8. Оформите результаты вычислений отчетом, вставив туда
 таблицы, сформированные в режиме Регрессия (аналогичные
 тем, что приведены на рис. 3.3, 3.4, 3.5).


            БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ             СПИСОК

1.   Воскобойников Ю. Е. Эконометрика в Excel : учебное по-
     собие / Ю. Е. Воскобойников. Новосибирский государствен-
     ный. архитектурно-строительный университет. – Новоси-
     бирск: НГАСУ, 2005.
2.   Кремер Н. Ш. Эконометрика / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко. –
     М.: ЮНИТИ, 2002.
3.   Айвазян С. А. Прикладная статистика и основы экономет-
     рики / Айвазян С. А., В. С. Мхитарян. – М.: ЮНИТИ, 1998.
4.   Минус Я. Р. Эконометрика. Начальный курс / Я. Р. Минус,
     Л. К. Катышев, А. А. Пересецкий. – М.: Дело, 2000.
5.   Эконометрика : под ред. Н. И. Елисеевой. – М. : Финансы и
     статистика, 2001.
6.   Арженовский С. В. Эконометрика : учебное пособие /
     С. В. Арженовский, О. Н. Федосова. – Ростов н/Д, 2002.
7.   Тихомиров Н. П.       Эконометрика     /    Н. П. Тихомиров,
     Е. Ю. Дорохина. – М. : Экзамен, 2003.
                               43                                   44