Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов. Носко В.П. - 180 стр.

249]). В правую часть оцениваемой статистической модели следует включать достаточное
количество запаздывающих разностей, чтобы исключить автокоррелированность ошибок в
расширенной модели.
   В нашем случае TB = 42, что соответствует 1998:08. В правую часть уравнения для
остатков приходится дополнительно включать 12 запаздывающих разностей, т.к. иначе (при
11 разностях) получаем P-значение критерия Бройша-Годфри (с AR(1) альтернативой),
равное 0.0002 и указывающее на автокоррелированность остатков. Для повышения
мощности критерия, используя стратегию GS (“от общего к частному”) и критерий Шварца
SIC, осуществим редукцию модели, последовательно исключая из нее запаздывающие
разности со статистически незначимыми (на 10% уровне значимости) коэффициентами.
Результаты такой последовательной редукции сведены в следующую таблицу
          Порядок запаздывания        SIC      P-val        P-val P-val     t-статистика
          исключаемой разности                 LM-автокорр. White J-B       критерия
                                                                            Перрона
          – (полная модель с 12       22.236   1 – 0.983    0.701   0.281   -1.92
           запаздывающими разностями)          2 – 0.967
          8                           22.157                                -2.27
          11                          22.089                                -2.60
          10                          22.018                                -2.90
           9*                         21.986   1 – 0.590    0.372   0.223   -3.27
                                               2 – 0.844
                                               3 – 0.954
          4                           21.974                0.040           -2.78
          5                           21.935                0.035           -2.59
          3                           21.898                0.016           -2.22
          1** (выбор по GS)           21.837                0.006   0.518   -2.04
          7                           21.834                0.002   0.184   -1.37
          6                           21.793                        0.008   -1.31
          2 (выбор по SIC)            21.782                        0.006   -0.92
   В первом столбце таблицы указаны порядки запаздывания разностей, последовательно
исключаемых из правой части оцениваемой статистической модели. Запаздывающая
разность исключается из уравнения, если коэффициент при этой разности признается
статистически незначимым на 10% уровне значимости.
   Во втором столбце приведены значения информационного критерия Шварца (SIC),
соответствующие редуцированным моделям.
   В     третьем     столбце   приведены     P-значения   (P-values)    LM-критерия
автокоррелированности ошибок Бройша-Годфри. Цифры, предваряющие эти P-значения,
указывают на допускаемый (при альтернативе) порядок авторегрессионной модели для
ошибок в редуцированном уравнении.
   В    четвертом     столбце  приведены    P-значения  критерия     Уайта   (White)
гетероскедастичности ошибок.