Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов. Носко В.П. - 216 стр.

 60


 40


 20


  0


-20


-40


-60
       20        40        60        80     100     120     140         160     180   200

                                           Y1             Y3
                                           Y2             Y4



   Не зная точно процесс порождения данных, мы должны были бы начать с исследования
отдельных рядов. У всех четырех рядов не обнаруживается детерминированного тренда.
Проверка по критерию Дики – Фуллера дает значения t-статистик, равные – 2.18, – 1.78, –
0.57,   –1.70,         соответственно. Все  4    ряда   признаются   интегрированными.
Продифференцированные ряды идентифицируются как гауссовские белые шумы, так что
ряды y1t , y2t , y3t , y4t идентифицируются как AR(1) ряды с единичным корнем, т.е. как
интегрированные ряды порядка 1.
   Теперь можно приступить к проверке этих четырех рядов на коинтегрированность.
    (1) Если “экономическая теория” предполагает теоретическое
долговременное соотношение между рассматриваемыми рядами в форме
   y1t = y2, t + y3, t + y4, t ,
то мы просто проверяем на интегрированность ряд
   y1t – y2, t – y3, t – y4, t .
График этого ряда
  8

  6

  4

  2

  0

 -2

 -4

 -6
      20    40        60        80   100      120   140   160     180     200

                                      COINT