Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов. Носко В.П. - 218 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

МФТИ | Москва

Составители: 

Рубрика: 

-50
0
50
100
150
200
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Y1 Y1_STAR
Картина изменения всех 4 рядов принимает вид
-50
0
50
100
150
200
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Y1_STAR
Y2
Y3
Y4
(3a) Оцениваем статистическую модель с константой в правой части:
Dependent Variable: Y1_STAR
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 11.49053 2.704802 4.248195 0.0000
Y2 -1.333762 0.089561 -14.89224 0.0000
Y3 2.856952 0.081207 35.18115 0.0000
Y4 0.072630 0.093677 0.775323 0.4391
В этом случае график остатков имеет несколько отличный вид: 
200


150


100


 50


      0


-50
              20   40   60      80   100    120      140    160   180     200

                                Y1         Y1_STAR

Картина изменения всех 4 рядов принимает вид
200


150


100


 50


      0


-50
              20   40   60      80   100    120      140    160   180     200

                                Y1_STAR                Y3
                                Y2                     Y4



          (3a) Оцениваем статистическую модель с константой в правой части:
Dependent Variable: Y1_STAR
Variable             Coefficient Std. Error                 t-Statistic     Prob.
C                            11.49053      2.704802         4.248195        0.0000
Y2                           -1.333762     0.089561         -14.89224       0.0000
Y3                           2.856952      0.081207         35.18115        0.0000
Y4                           0.072630      0.093677         0.775323        0.4391
В этом случае график остатков имеет несколько отличный вид:

Страницы