Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов. Носко В.П. - 219 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

МФТИ | Москва

Составители: 

Рубрика: 

-
15
-
10
-5
0
5
10
15
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
RESID_3A
Проверка по Дики – Фуллеру дает следующие результаты:
При оценивании тестового уравнения Дики – Фуллера для ряда остатков получаем
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
RESID_3A(-1) -0.119805 0.033630 -3.562431 0.0005
Вычисленное значение t-статистики – 3.56 выше 5% критического значения, которое здесь
равно – 4.16 ([Hamilton (1994), Table B.9, Case 3]). Гипотеза некоинтегрированности не
отвергается.
(3b) Включаем в правую часть тренд:
Dependent Variable: Y1_STAR
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.304068 0.390739 0.778187 0.4374
@TREND 0.751890 0.007507 100.1621 0.0000
Y2 1.008470 0.026468 38.10166 0.0000
Y3 0.982658 0.021830 45.01453 0.0000
Y4 1.001356 0.015942 62.81247 0.0000
График остатков:
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
RESID_3B
15


10


  5


  0


 -5


-10


-15
           20        40        60      80        100    120         140     160    180     200

                                             RESID_3A

Проверка по Дики – Фуллеру дает следующие результаты:
При оценивании тестового уравнения Дики – Фуллера для ряда остатков получаем
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Variable            Coefficient Std. Error                                   t-Statistic         Prob.
RESID_3A(-1)                         -0.119805 0.033630                      -3.562431           0.0005
Вычисленное значение t-статистики – 3.56 выше 5% критического значения, которое здесь
равно – 4.16 ([Hamilton (1994), Table B.9, Case 3]). Гипотеза некоинтегрированности не
отвергается.
   (3b) Включаем в правую часть тренд:
Dependent Variable: Y1_STAR
Variable             Coefficient Std. Error                                  t-Statistic         Prob.
C                                    0.304068           0.390739             0.778187            0.4374
@TREND                               0.751890           0.007507             100.1621            0.0000
Y2                                   1.008470           0.026468             38.10166            0.0000
Y3                                   0.982658           0.021830             45.01453            0.0000
Y4                                   1.001356           0.015942             62.81247            0.0000
График остатков:
  8

  6

  4

  2

  0

 -2

 -4

 -6

 -8
      20        40        60    80     100       120   140    160     180    200

                                      RESID_3B

Страницы