Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов. Носко В.П. - 217 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

МФТИ | Москва

Составители: 

Рубрика: 

вполне похож на график стационарного ряда, что подтверждается проверкой по критерию
Дики – Фуллера: вычисленное значение
t-статистики критерия равно – 15.07. Гипотеза
некоинтегрированности рядов отвергается.
Представим теперь, что теория не предлагает нам готового коинтегрирующего вектора.
(2a) Оценивание статистической модели без включения в нее константы дает:
Dependent Variable: Y1
Method: Least Squares
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
Y2 0.996084 0.009973 99.88161 0.0000
Y3 0.992550 0.009578 103.6296 0.0000
Y4 1.002305 0.012393 80.87922 0.0000
При оценивании тестового уравнения Дики – Фуллера для ряда остатков получаем
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(RESID_2A)
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
RESID_2A(-1) -1.075552 0.070892 -15.17178 0.0000
Вычисленное значение t-статистики критерия равно – 15.17, что намного ниже 5%
критического значения – 3.74 ([Hamilton (1994), Table B.9, Case 1]). Гипотеза
некоинтегрированности отвергается.
(2b) Оценивание статистической модели с включением константы:
Dependent Variable: Y1
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.332183 0.373542 0.889279 0.3749
Y2 1.002583 0.012369 81.05843 0.0000
Y3 0.987369 0.011215 88.04048 0.0000
Y4 0.999022 0.012937 77.22129 0.0000
При оценивании тестового уравнения Дики – Фуллера для ряда остатков получаем
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(RESID_2B)
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
RESID_2B(-1) -1.079049 0.070861 -15.22764 0.0000
Вычисленное значение t-статистики – 15.23 опять намного ниже 5% критического
значения, которое здесь равно – 4.11 ([Hamilton (1994), Table B.9, Case 2]). Гипотеза
некоинтегрированности отвергается.
(3) Модифицируем теперь ряд
y
1t
, переходя к ряду y*
1t
=
y
1t
+ 0.75t , график которого в
сравнении с графиком ряда
y
1t
имеет следующий вид: 
вполне похож на график стационарного ряда, что подтверждается проверкой по критерию
Дики – Фуллера: вычисленное значение t-статистики критерия равно – 15.07. Гипотеза
некоинтегрированности рядов отвергается.
   Представим теперь, что теория не предлагает нам готового коинтегрирующего вектора.
   (2a) Оценивание статистической модели без включения в нее константы дает:
Dependent Variable: Y1
Method: Least Squares
Variable             Coefficient Std. Error   t-Statistic   Prob.
Y2                   0.996084    0.009973     99.88161      0.0000
Y3                   0.992550    0.009578     103.6296      0.0000
Y4                   1.002305    0.012393     80.87922      0.0000
При оценивании тестового уравнения Дики – Фуллера для ряда остатков получаем
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(RESID_2A)
Variable             Coefficient Std. Error   t-Statistic   Prob.
RESID_2A(-1)         -1.075552 0.070892       -15.17178     0.0000
Вычисленное значение t-статистики критерия равно – 15.17, что намного ниже 5%
критического значения     – 3.74 ([Hamilton (1994), Table B.9, Case 1]). Гипотеза
некоинтегрированности отвергается.
   (2b) Оценивание статистической модели с включением константы:
Dependent Variable: Y1
Variable             Coefficient Std. Error   t-Statistic   Prob.
C                    0.332183    0.373542     0.889279      0.3749
Y2                   1.002583    0.012369     81.05843      0.0000
Y3                   0.987369    0.011215     88.04048      0.0000
Y4                   0.999022    0.012937     77.22129      0.0000
При оценивании тестового уравнения Дики – Фуллера для ряда остатков получаем
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(RESID_2B)
Variable             Coefficient Std. Error   t-Statistic   Prob.
RESID_2B(-1)         -1.079049 0.070861       -15.22764     0.0000
Вычисленное значение t-статистики – 15.23 опять намного ниже 5% критического
значения, которое здесь равно – 4.11 ([Hamilton (1994), Table B.9, Case 2]). Гипотеза
некоинтегрированности отвергается.
   (3) Модифицируем теперь ряд y1t , переходя к ряду y*1t = y1t + 0.75t , график которого в
сравнении с графиком ряда y1t имеет следующий вид:

Страницы