Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов. Носко В.П. - 248 стр.

 20

 10

  0

-10

-20

-30

-40

-50
          50     100    150    200       250      300      350      400

                              Y1          X1



Сводка статистик для определения ранга коинтеграции по этим смоделированным данным,
получаемая в пакете EVIEWS (в предположении, что VAR в уровнях имеет порядок 2):
 Sample: 1 400
 Included observations: 398
 Series: Y1 X1
 Lags interval: 1 to 1
 Data Trend: None           None               Linear        Linear         Quadratic
 Rank or       No Intercept Intercept          Intercept     Intercept      Intercept
 No. of CEs No Trend        No Trend           No Trend      Trend          Trend
                            Log
                            Likelihood
 0             -1526.582 -1526.582             -1526.015     -1526.015      -1525.928
 1             -1434.108 -1433.925             -1433.357     -1433.324      -1433.242
 2             -1434.100 -1432.926             -1432.926     -1430.264      -1430.264
               AIC
 0              7.691369     7.691369          7.698565          7.698565   7.708180
 1              7.246775     7.250880          7.253051          7.257911   7.262521
 2              7.266836     7.270985          7.270985          7.267658   7.267658
                            Schwarz
                            Criteria
 0              7.731434     7.731434          7.758663      7.758663       7.788309
 1             7.326905      7.341026          7.353213      7.368089       7.382716
 2              7.387030     7.411212          7.411212      7.427918       7.427918
 L.R. Test: Rank = 1        Rank = 1           Rank = 1      Rank = 1       Rank = 2
В таблице для каждой из 5 указанных выше возможных ситуаций при 3 возможных рангах
коинтеграции (r = 0, 1, 2) приведены:
   • Значение Lmax (r) максимума логарифма функции правдоподобия (Log Likelihood),
      соответствующее выделенному варианту.