Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов. Носко В.П. - 250 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

МФТИ | Москва

Составители: 

Рубрика: 

DGP
2
: y
t
= 5 + 2 x
t
+ ε
t
,
x
t
= x
t – 1
+ ν
t
.
Смоделированная реализация имеет вид
-
50
-
40
-
30
-
20
-
10
0
10
20
50 100 150 200 250 300 350 400
Y2 X2
Сводка статистик для определения ранга коинтеграции по этим смоделированным данным:
Sample: 1 400
Included observations: 398
Series: Y2 X2
Lags interval: 1 to 1
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Log
Likelihood
0 -1526.582 -1526.582 -1526.015 -1526.015 -1525.928
1 -1513.785 -1433.925 -1433.357 -1433.324 -1433.242
2 -1513.777 -1432.926 -1432.926 -1430.264 -1430.264
AIC
0 7.691369 7.691369 7.698565 7.698565 7.708180
1 7.647159 7.250880 7.253051 7.257911 7.262521
2 7.667223 7.270985 7.270985 7.267658 7.267658
Schwarz
Criteria
0 7.731434 7.731434 7.758663 7.758663 7.788309
1 7.727289 7.341026 7.353213 7.368089 7.382716
2 7.787417 7.411212 7.411212 7.427918 7.427918
L.R. Test: Rank = 1 Rank = 1 Rank = 1 Rank = 1 Rank = 2
Ориентируясь на критерий Акаике, наилучшей следует признать модель H
*
1
(1) (нет тренда
в данных, в CE включается константа; ранг коинтеграции равен 1) – для нее значение 
  DGP2 : yt = 5 + 2 xt + εt ,
         xt = xt – 1 + νt .
Смоделированная реализация имеет вид
 20

 10

  0

-10

-20

-30

-40

-50
          50     100    150    200      250    300    350   400

                              Y2         X2

Сводка статистик для определения ранга коинтеграции по этим смоделированным данным:
 Sample: 1 400
 Included observations: 398
 Series: Y2 X2
 Lags interval: 1 to 1
 Data Trend: None          None           Linear      Linear      Quadratic
 Rank or      No Intercept Intercept      Intercept   Intercept   Intercept
 No. of CEs No Trend       No Trend       No Trend    Trend       Trend
                           Log
                           Likelihood
 0             -1526.582 -1526.582        -1526.015   -1526.015   -1525.928
 1             -1513.785 -1433.925        -1433.357   -1433.324   -1433.242
 2             -1513.777 -1432.926        -1432.926   -1430.264   -1430.264
                     AIC
 0              7.691369    7.691369      7.698565     7.698565   7.708180
 1              7.647159    7.250880      7.253051     7.257911   7.262521
 2              7.667223    7.270985      7.270985     7.267658   7.267658
                           Schwarz
                           Criteria
 0              7.731434    7.731434      7.758663    7.758663    7.788309
 1              7.727289    7.341026      7.353213    7.368089    7.382716
 2              7.787417    7.411212      7.411212    7.427918    7.427918
 L.R. Test: Rank = 1       Rank = 1       Rank = 1    Rank = 1    Rank = 2
 Ориентируясь на критерий Акаике, наилучшей следует признать модель H*1(1) (нет тренда
 в данных, в CE включается константа; ранг коинтеграции равен 1) – для нее значение

Страницы