Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов. Носко В.П. - 252 стр.

Lags interval: 1 to 1
Data Trend: None          None           Linear       Linear       Quadratic
Rank or      No Intercept Intercept      Intercept    Intercept    Intercept
No. of CEs No Trend       No Trend       No Trend     Trend        Trend
                          Log
                          Likelihood
0             -1531.268 -1531.268        -1526.015    -1526.015    -1525.928
1             -1506.877 -1438.576        -1433.325    -1433.324    -1433.242
2             -1504.370 -1432.880        -1432.880    -1430.264    -1430.264
              AIC
0              7.714915    7.714915      7.698565     7.698565      7.708180
1              7.612447    7.274253      7.252889     7.257911      7.262521
2              7.619950    7.270753      7.270753     7.267658      7.267658
                          Schwarz
                          Criteria
0              7.754980    7.754980      7.758663     7.758663     7.788309
1              7.692577    7.364399      7.353051     7.368089     7.382716
2              7.740144    7.410980      7.410980     7.427918     7.427918
L.R. Test: Rank = 2       Rank = 2       Rank = 1     Rank = 1     Rank = 2
Ориентируясь на критерий Акаике, наилучшей следует признать модель H1(1) (тренд в
данных, в CE включается константа; ранг коинтеграции равен 1) – для нее значение
критерия минимально (равно 7.252889). Та же модель выбирается и критерием Шварца (для
нее значение критерия равно 7.353051).
   Расшифровка процесса получения оценки ранга коинтеграции в ситуации,
соответствующей третьему столбцу:
Sample: 1 400
Included observations: 398
Test assumption: Linear deterministic trend in the data
Series: Y3 X3
Lags interval: 1 to 1
                 Likelihood       5 Percent       1 Percent       Hypothesized
Eigenvalue       Ratio            Critical Value Critical Value No. of CE(s)
 0.372353         186.2692        15.41           20.04               None **
 0.002234         0.890114         3.76            6.65             At most 1
 *(**) denotes rejection of the hypothesis at 5%(1%) significance level
 L.R. test indicates 1 cointegrating equation(s) at 5% significance level
Гипотеза H0: r = 0 отвергается в пользу альтернативы HA: r > 0. Гипотеза H0: r = 1 не
отвергается в пользу альтернативы HA: r > 1. Как итог оцененное значение ранга
коинтеграции принимается равным 1, что соответствует истинному положению вещей.

   DGP4 : yt = 5 + 0.2 t + 2 xt + εt ,
          xt = 0.2 + xt – 1 + νt .