Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов. Носко В.П. - 253 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

МФТИ | Москва

Составители: 

Рубрика: 

Смоделированная реализация имеет вид
0
50
100
150
200
250
50 100 150 200 250 300 350 400
Y4 X4
Сводка статистик для определения ранга коинтеграции по этим смоделированным данным:
Sample: 1 400
Included observations: 398
Series: Y4 X4
Lags interval: 1 to 1
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Log
Likelihood
0 -1533.049 -1533.049 -1526.015 -1526.015 -1525.928
1 -1525.311 -1525.279 -1518.361 -1433.324 -1433.242
2 -1521.201 -1518.005 -1518.005 -1430.264 -1430.264
AIC
0 7.723863 7.723863 7.698565 7.698565 7.708180
1 7.705079 7.709944 7.680208 7.257911 7.262521
2 7.704525 7.698520 7.698520 7.267658 7.267658
Schwarz
Criteria
0 7.763928 7.763928 7.758663 7.758663 7.788309
1 7.785208 7.800090 7.780370 7.368089 7.382716
2 7.824720 7.838747 7.838747 7.427918 7.427918
L.R. Test: Rank = 2 Rank = 2 Rank = 1 Rank = 1 Rank = 2
Ориентируясь на критерий Акаике, наилучшей следует признать модель H
*
(1) (тренд в
данных, в CE включаются константа и линейный тренд; ранг коинтеграции равен 1) – для
нее значение критерия минимально (равно 7.257911). Та же модель выбирается и критерием
Шварца (для нее значение критерия равно 7.368089). 
Смоделированная реализация имеет вид
250


200


150


100


 50


    0
             50     100      150      200     250      300     350      400

                                     Y4        X4

Сводка статистик для определения ранга коинтеграции по этим смоделированным данным:
Sample: 1 400
Included observations: 398
Series: Y4 X4
Lags interval: 1 to 1
Data Trend: None          None                  Linear           Linear         Quadratic
Rank or      No Intercept Intercept             Intercept        Intercept      Intercept
No. of CEs No Trend       No Trend              No Trend         Trend          Trend
                          Log
                          Likelihood
0             -1533.049 -1533.049               -1526.015        -1526.015      -1525.928
1             -1525.311 -1525.279               -1518.361        -1433.324      -1433.242
2             -1521.201 -1518.005               -1518.005        -1430.264      -1430.264

                  AIC
0                 7.723863         7.723863         7.698565         7.698565   7.708180
1                 7.705079         7.709944         7.680208         7.257911   7.262521
2                 7.704525         7.698520         7.698520         7.267658   7.267658
                                   Schwarz
                                   Criteria
0                 7.763928         7.763928     7.758663         7.758663       7.788309
1                 7.785208         7.800090     7.780370         7.368089       7.382716
2                 7.824720         7.838747     7.838747         7.427918       7.427918
L.R. Test:        Rank = 2         Rank = 2     Rank = 1         Rank = 1       Rank = 2
Ориентируясь на критерий Акаике, наилучшей следует признать модель H*(1) (тренд в
данных, в CE включаются константа и линейный тренд; ранг коинтеграции равен 1) – для
нее значение критерия минимально (равно 7.257911). Та же модель выбирается и критерием
Шварца (для нее значение критерия равно 7.368089).

Страницы