Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов. Носко В.П. - 251 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

МФТИ | Москва

Составители: 

Рубрика: 

критерия минимально (равно 7.250880). Та же модель выбирается и критерием Шварца (для
нее значение критерия равно 7.341026).
Следующая таблица расшифровывает процесс получения оценки ранга коинтеграции в
ситуации, соответствующей второму столбцу.
Test assumption: No deterministic trend in the data
Series: Y2 X2
Lags interval: 1 to 1
Likelihood 5 Percent 1 Percent Hypothesized
Eigenvalue Ratio Critical Value Critical Value No. of CE(s)
0.372251 187.3130 19.96 24.60 None **
0.005008 1.998159 9.24 12.97 At most 1
*(**) denotes rejection of the hypothesis at 5%(1%) significance level
L.R. test indicates 1 cointegrating equation(s) at 5% significance level
Наблюдаемое значение 187.310 статистики λ
trace
(0), используемой при проверке гипотезы
H
0
: r = 0 против альтернативы H
A
: r > 0, значительно превосходит оба критических
значения. Гипотеза H
0
: r = 0 отвергается в пользу альтернативы H
A
: r > 0. Наблюдаемое
значение
1.998159 статистики λ
trace
(1), используемой при проверке гипотезы H
0
: r = 1
против альтернативы H
A
: r > 1, намного меньше критических значений. Гипотеза H
0
: r = 1 не
отвергается. Как итог оцененное значение ранга коинтеграции принимается равным 1, что
соответствует истинному положению вещей.
DGP
3
: y
t
= 5 + 2 x
t
+ ε
t
,
x
t
= 0.2 + x
t – 1
+ ν
t
.
Смоделированная реализация имеет вид
0
20
40
60
80
100
120
140
50 100 150 200 250 300 350 400
Y3 X3
Сводка статистик для определения ранга коинтеграции по этим смоделированным данным:
Sample: 1 400
Included observations: 398
Series: Y3 X3 
критерия минимально (равно 7.250880). Та же модель выбирается и критерием Шварца (для
нее значение критерия равно 7.341026).
   Следующая таблица расшифровывает процесс получения оценки ранга коинтеграции в
ситуации, соответствующей второму столбцу.
Test assumption: No deterministic trend in the data
Series: Y2 X2
Lags interval: 1 to 1
                Likelihood       5 Percent       1 Percent       Hypothesized
Eigenvalue      Ratio            Critical Value Critical Value No. of CE(s)
0.372251         187.3130        19.96           24.60               None **
0.005008         1.998159         9.24           12.97             At most 1
*(**) denotes rejection of the hypothesis at 5%(1%) significance level
L.R. test indicates 1 cointegrating equation(s) at 5% significance level
Наблюдаемое значение 187.310 статистики λ trace (0), используемой при проверке гипотезы
H0: r = 0 против альтернативы HA: r > 0, значительно превосходит оба критических
значения. Гипотеза H0: r = 0 отвергается в пользу альтернативы HA: r > 0. Наблюдаемое
значение 1.998159 статистики λ trace (1), используемой при проверке гипотезы H0: r = 1
против альтернативы HA: r > 1, намного меньше критических значений. Гипотеза H0: r = 1 не
отвергается. Как итог оцененное значение ранга коинтеграции принимается равным 1, что
соответствует истинному положению вещей.

  DGP3 : yt = 5 + 2 xt + εt ,
         xt = 0.2 + xt – 1 + νt .
Смоделированная реализация имеет вид
140

120

100

 80

 60

 40

 20

  0
          50    100    150    200    250    300    350    400

                             Y3       X3

Сводка статистик для определения ранга коинтеграции по этим смоделированным данным:
Sample: 1 400
Included observations: 398
Series: Y3 X3

Страницы