Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов. Носко В.П. - 254 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

МФТИ | Москва

Составители: 

Рубрика: 

Расшифровка процесса получения оценки ранга коинтеграции в ситуации,
соответствующей четвертому столбцу:
Test assumption: Linear deterministic trend in the data
Series: Y4 X4
Lags interval: 1 to 1
Likelihood 5 Percent 1 Percent Hypothesized
Eigenvalue Ratio Critical Value Critical Value No. of CE(s)
0.372355 191.5010 25.32 30.45 None **
0.015260 6.120353 12.25 16.26 At most 1
*(**) denotes rejection of the hypothesis at 5%(1%) significance level
L.R. test indicates 1 cointegrating equation(s) at 5% significance level
Гипотеза H
0
: r = 0 отвергается в пользу альтернативы H
A
: r > 0. Гипотеза H
0
: r = 1 не
отвергается в пользу альтернативы H
A
: r > 1. Оцененное значение ранга коинтеграции
принимается равным 1, что соответствует истинному положению вещей.
DGP
5
: y
t
= 5 + 0.2 t + 2 x
t
+ ε
t
,
x
t
= 0.2 + 0.01 t + x
t – 1
+ ν
t
.
Смоделированная реализация имеет вид
0
500
1000
1500
2000
50 100 150 200 250 300 350 400
Y5 X5
Сводка статистик для определения ранга коинтеграции по этим смоделированным данным:
Series: Y5 X5
Lags interval: 1 to 1
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Log
Likelihood
0 -1672.222 -1672.222 -1630.634 -1630.634 -1525.928
1 -1527.340 -1527.331 -1525.738 -1525.724 -1432.667 
   Расшифровка процесса получения                   оценки       ранга   коинтеграции   в   ситуации,
соответствующей четвертому столбцу:
Test assumption: Linear deterministic trend in the data
Series: Y4 X4
Lags interval: 1 to 1
                Likelihood       5 Percent       1 Percent       Hypothesized
Eigenvalue      Ratio            Critical Value Critical Value No. of CE(s)
0.372355         191.5010        25.32           30.45               None **
0.015260         6.120353        12.25           16.26             At most 1
*(**) denotes rejection of the hypothesis at 5%(1%) significance level
L.R. test indicates 1 cointegrating equation(s) at 5% significance level
Гипотеза H0: r = 0 отвергается в пользу альтернативы HA: r > 0. Гипотеза H0: r = 1 не
отвергается в пользу альтернативы HA: r > 1. Оцененное значение ранга коинтеграции
принимается равным 1, что соответствует истинному положению вещей.

  DGP5 : yt = 5 + 0.2 t + 2 xt + εt ,
         xt = 0.2 + 0.01 t + xt – 1 + νt .
Смоделированная реализация имеет вид
2000



1500



1000



 500



       0
           50     100    150    200    250   300    350    400

                               Y5       X5

Сводка статистик для определения ранга коинтеграции по этим смоделированным данным:
Series: Y5 X5
Lags interval: 1 to 1
Data Trend: None          None          Linear       Linear         Quadratic
Rank or      No Intercept Intercept     Intercept    Intercept      Intercept
No. of CEs No Trend       No Trend      No Trend     Trend          Trend
                          Log
                          Likelihood
0             -1672.222 -1672.222       -1630.634    -1630.634      -1525.928
1             -1527.340 -1527.331       -1525.738    -1525.724      -1432.667

Страницы