Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов. Носко В.П. - 257 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

МФТИ | Москва

Составители: 

Рубрика: 

Поэтому мы можем остановиться на статистической модели в виде VAR(1) для уровней.
Соответствующая ей модель коррекции ошибок не содержит в правых частях уравнений
запаздывающих разностей, и это следует учитывать при оценивании ранга коинтеграции.
Сводка статистик для определения ранга коинтеграции по смоделированным данным:
Series: L234 L23 WALK2 WALK3 WALK4
Lags interval: No lags
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Log
Likelihood
0 99.73833 99.73833 103.2311 103.2311 104.7734
1 279.2178 279.4377 282.9301 283.2575 284.7997
2 457.0419 457.6821 461.1675 462.6611 464.2006
3 461.1754 463.9622 466.3818 469.2587 470.4661
4 464.5438 468.0578 469.2034 472.1756 473.0952
5 464.7799 470.6760 470.6760 473.8191 473.8191
Akaike
0 -0.400556 -0.400556 -0.394502 -0.394502 -0.380616
1 -1.081196 -1.078063 -1.076025 -1.073323 -1.063453
2
-1.755188 -1.749727 -1.751677 -1.749643 -1.743777
3 -1.731628 -1.730772 -1.732457 -1.731963 -1.728780
4 -1.704995 -1.703044 -1.703628 -1.699501 -1.699178
5 -1.665783 -1.669382 -1.669382 -1.661924 -1.661924
Schwarz
0 -0.400556 -0.400556 -0.352227 -0.352227 -0.296066
1 -0.996646 -0.985058 -0.949199 -0.938043 -0.894352
2 -1.586088 -1.563717 -1.540301 -1.521357 -1.490127
3 -1.477977 -1.451756 -1.436531 -1.410672 -1.390579
4 -1.366794 -1.331023 -1.323152 -1.285205 -1.276427
5 -1.243032 -1.204355 -1.204355 -1.154623 -1.154623
L.R. Test: Rank = 2 Rank = 2 Rank = 2 Rank = 2 Rank = 2
В рамках каждого столбца цепочки критериев выводят на ранг 2. Оба информационных
критерия (Акаике и Шварца) указывают на вариант “нет тренда в данных, в
коинтеграционное соотношение не включаются ни константа ни тренд; ранг коинтеграции
равен 2”.
Приведем теперь сводку статистик для определения ранга коинтеграции тройки рядов
W
2
t
, W
3 t
и W
4 t
.
Series: WALK2 WALK3 WALK4
Lags interval: No lags
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 
 Поэтому мы можем остановиться на статистической модели в виде VAR(1) для уровней.
Соответствующая ей модель коррекции ошибок не содержит в правых частях уравнений
запаздывающих разностей, и это следует учитывать при оценивании ранга коинтеграции.
   Сводка статистик для определения ранга коинтеграции по смоделированным данным:
Series: L234 L23 WALK2 WALK3 WALK4
Lags interval: No lags
Data Trend: None          None       Linear       Linear      Quadratic
Rank or      No Intercept Intercept  Intercept    Intercept   Intercept
No. of CEs No Trend       No Trend   No Trend     Trend       Trend
                          Log
                          Likelihood
0              99.73833    99.73833   103.2311    103.2311    104.7734
1              279.2178    279.4377   282.9301    283.2575    284.7997
2              457.0419    457.6821   461.1675    462.6611    464.2006
3              461.1754    463.9622   466.3818    469.2587    470.4661
4              464.5438    468.0578   469.2034    472.1756    473.0952
5              464.7799    470.6760   470.6760    473.8191    473.8191

             Akaike
0            -0.400556    -0.400556   -0.394502   -0.394502   -0.380616
1            -1.081196    -1.078063   -1.076025   -1.073323   -1.063453
2            -1.755188    -1.749727   -1.751677   -1.749643   -1.743777
3            -1.731628    -1.730772   -1.732457   -1.731963   -1.728780
4            -1.704995    -1.703044   -1.703628   -1.699501   -1.699178
5            -1.665783    -1.669382   -1.669382   -1.661924   -1.661924
                          Schwarz
0            -0.400556    -0.400556   -0.352227   -0.352227   -0.296066
1            -0.996646    -0.985058   -0.949199   -0.938043   -0.894352
2            -1.586088    -1.563717   -1.540301   -1.521357   -1.490127
3            -1.477977    -1.451756   -1.436531   -1.410672   -1.390579
4            -1.366794    -1.331023   -1.323152   -1.285205   -1.276427
5            -1.243032    -1.204355   -1.204355   -1.154623   -1.154623
L.R. Test:   Rank = 2     Rank = 2    Rank = 2    Rank = 2    Rank = 2
В рамках каждого столбца цепочки критериев выводят на ранг 2. Оба информационных
критерия (Акаике и Шварца) указывают на вариант “нет тренда в данных, в
коинтеграционное соотношение не включаются ни константа ни тренд; ранг коинтеграции
равен 2”.
     Приведем теперь сводку статистик для определения ранга коинтеграции тройки рядов W2
t , W3 t и W4 t .
Series: WALK2 WALK3 WALK4
Lags interval: No lags
Data Trend: None          None        Linear      Linear      Quadratic
Rank or      No Intercept Intercept   Intercept   Intercept   Intercept

Страницы