Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов. Носко В.П. - 258 стр.

No. of CEs No Trend        No Trend     No Trend      Trend       Trend

             Akaike
0            -1.209358     -1.209358    -1.211316     -1.211316   -1.205445
1            -1.201837     -1.206417    -1.208105     -1.209616   -1.206429
2            -1.191311     -1.194747    -1.195348     -1.193234   -1.192934
3            -1.168162     -1.177195    -1.177195     -1.171753   -1.171753
                           Schwarz
0            -1.209358     -1.209358    -1.185951     -1.185951   -1.154715
1            -1.151107     -1.147232    -1.132009     -1.125065   -1.104968
2            -1.089850     -1.076376    -1.068523     -1.049499   -1.040743
3            -1.015971     -0.999639    -0.999639     -0.968832   -0.968832
L.R. Test:   Rank = 0      Rank = 0     Rank = 0      Rank = 0    Rank = 0
Здесь в рамках каждого столбца цепочки критериев выводят на ранг 0, что соответствует
DGP. Критерий Акаике указывает на варианты с трендом в данных, тогда как критерий
Шварца останавливается на вариантах без тренда в данных, что и соответствует DGP.


8.2. Оценивание модели коррекции ошибок

    После оценивания ранга коинтеграции в рамках процедуры Йохансена имеется
возможность получения (при выбранном ранге коинтеграции r ) оценок максимального
правдоподобия для r линейно независимых коинтегрирующих векторов. Реализация такого
оценивания в пакете EVIEWS для группы из 5 рядов, рассмотренной в предыдущем примере
(r = 2), дает следующие результаты.
Test assumption: No deterministic trend in the data
Series: L234 L23 WALK2 WALK3 WALK4
Lags interval: No lags
 Unnormalized Cointegrating Coefficients:
L234           L23             WALK2           WALK3          WALK4
-0.079261      -0.198108        0.236127        0.178603       0.159704
-0.202709       0.079211        0.022787        0.161363       0.406370
 0.001194       0.000453       -0.014625       -0.034465       0.037834
-0.002101       0.001543        0.019423       -0.024621       0.007077
-0.000206       0.000771        0.011197       -0.009764      -0.012244
Каждая строка этой таблицы содержит компоненты одного из возможных коинтегрирующих
векторов. Всего, таким образом, предлагается к рассмотрению 5 вариантов
коинтегрирующих векторов, причем эти пять векторов являются линейно независимыми.
Первая из 5 строк содержит коэффициенты линейной комбинации указанных рядов,
“наиболее похожей на стационарную”. Вторая строка соответствует линейной комбинации,
занимающей в этом отношении второе место, и т.д.