Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов. Носко В.П. - 47 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

МФТИ | Москва

Составители: 

Рубрика: 

и имеет двойной корень z = 5/3 > 1, так что процесс, порождаемый такой моделью
стационарен.
Cмоделированная реализация этого процесса для t = 1, 2, …, 500 имеет следующий вид.
-8
-4
0
4
8
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
PRIM1
Построенная по этой реализации выборочная коррелограмма имеет вид:
ACF PACF AC PAC Q-Stat Prob
.|******* .|******* 1 0.899
0.899
406.25 0.000
.|****** ***|. 2 0.732
-0.396
675.97 0.000
.|**** .|. 3 0.561 -0.005 834.98 0.000
.|*** .|. 4 0.409 -0.027 919.59 0.000
.|** .|. 5 0.277 -0.048 958.40 0.000
.|* .|. 6 0.167 -0.015 972.59 0.000
.|* .|* 7 0.095 0.071 977.15 0.000
.|. .|. 8 0.045 -0.045 978.19 0.000
.|. .|. 9 0.014 0.011 978.29 0.000
.|. .|. 10 -0.001 0.020 978.29 0.000
.|. .|. 11 0.003 0.055 978.30 0.000
.|. .|. 12 0.019 0.001 978.49 0.000
Здесь из полосы ± 2/√T = ± 0.089 выходят только значения выборочной PACF,
соответствующие лагам k = 1, 2. В соответствии с приближенным критерием, упомянутым
ранее, это приводит к неотвержению гипотезы H
0
: X
t
~ AR(2).
Для подтверждения этой гипотезы сравним значения информационных критериев Акаике
и Шварца, получаемые при оценивании AR моделей 4-го, 3-го, 2-го и 1-го порядков,
допускающих ненулевое математическое ожидание соответствующих AR процессов.
p = 1 p = 2 p = 3 p = 4
AIC
3.083264
2.91800
2.919244 2.924441
SIC
3.100148
2.94336
2.953116 2.966846
и имеет двойной корень z = 5/3 > 1, так что процесс, порождаемый такой моделью
стационарен.
   Cмоделированная реализация этого процесса для t = 1, 2, …, 500 имеет следующий вид.
8



4



0



-4



-8
     50   100 150 200 250 300 350 400 450 500

                      PRIM1


Построенная по этой реализации выборочная коррелограмма имеет вид:
ACF          PACF            AC    PAC Q-Stat Prob
     .|*******   .|******* 1 0.899 0.899 406.25     0.000
     .|****** ***|.        2 0.732 -0.396 675.97    0.000
     .|****     .|.        3 0.561 -0.005 834.98    0.000
     .|***      .|.        4 0.409 -0.027 919.59    0.000
     .|**       .|.        5 0.277 -0.048 958.40    0.000
     .|*        .|.        6 0.167 -0.015 972.59    0.000
     .|*        .|*        7 0.095 0.071 977.15     0.000
     .|.        .|.        8 0.045 -0.045 978.19    0.000
     .|.        .|.        9 0.014 0.011 978.29     0.000
     .|.        .|.        10 -0.001 0.020 978.29   0.000
     .|.        .|.        11 0.003 0.055 978.30    0.000
     .|.        .|.        12 0.019 0.001 978.49    0.000

Здесь из полосы ± 2/√T = ± 0.089 выходят только значения выборочной PACF,
соответствующие лагам k = 1, 2. В соответствии с приближенным критерием, упомянутым
ранее, это приводит к неотвержению гипотезы H0: Xt ~ AR(2).
   Для подтверждения этой гипотезы сравним значения информационных критериев Акаике
и Шварца, получаемые при оценивании AR моделей 4-го, 3-го, 2-го и 1-го порядков,
допускающих ненулевое математическое ожидание соответствующих AR процессов.

    p=1      p=2     p=3      p=4
AIC 3.083264 2.91800 2.919244 2.924441
SIC 3.100148 2.94336 2.953116 2.966846

Страницы