Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов. Носко В.П. - 8 стр.

J.H., Watson M.W.J. Прекрасный обзор полученных в этом направлении результатов
содержится в работе [Maddala G.S., Kim In-Moo (1998)]; см. также [Hatanaka M. (1996)].
    В предлагаемом учебном пособии мы даем краткое введение в современные методы
эконометрического анализа статистических данных, представленных в виде временных
рядов,    которые учитывают возможное наличие у рассматриваемых переменных
стохастического тренда. Основные акценты, как и в работе [Носко (2000)], смещены в
сторону разъяснения базовых понятий и основных процедур статистического анализа
данных с привлечением смоделированных и реальных экономических данных. Вместе с тем,
от читателя требуется несколько большая осведомленность в отношении вероятностно-
статистических методов исследования. Предполагается, что читатель имеет представление о
совместной функции распределения, многомерном нормальном распределении, методе
максимального правдоподобия, свойстве состоятельности оценок, характеристиках
статистических критериев (ошибки первого и второго рода, мощность), а также владеет
методами регрессионного анализа в рамках начального курса эконометрики. Кроме того он
должен иметь некоторое представление о комплексных числах и комплексных корнях
полиномов.
    Пособие написано на основании курса лекций, прочитанных автором в Институте
экономики переходного периода.