Эконометрика: Введение в регрессионный анализ временных рядов. Носко В.П. - 81 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

МФТИ | Москва

Составители: 

Рубрика: 

-8
-6
-4
-2
0
2
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Y1 Y2
Здесь стабилизации системы не наблюдается. Можно предположить, что это происходит из-
за неудачного выбора начальных значений y
11
= y
21
= 0. Перемоделируем реализации,
полагая начальные значения приблизительно равными наблюдаемому “конечному” уровню:
y
11
= y
21
= 5. Новые реализации
-2
0
2
4
6
8
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Y1 Y2
по-прежнему не стабилизируются, и это отражает фундаментальное
отличие
рассматриваемой нестабильной модели VAR от стабильной.
4.4. Некоторые частные случаи динамических моделей
Чтобы не загромождать изложение, мы ограничимся здесь рассмотрением моделей,
входящих в качестве частных случаев в модель ADL(1,1;1)
y
t
= µ + a
1
y
t – 1
+ β
0
x
t
+ β
1
x
t – 1
+ ε
t
. 
 2


 0


-2


-4


-6


-8
      10   20   30   40        50   60        70   80   90   100

                          Y1             Y2


Здесь стабилизации системы не наблюдается. Можно предположить, что это происходит из-
за неудачного выбора начальных значений y11 = y21 = 0. Перемоделируем реализации,
полагая начальные значения приблизительно равными наблюдаемому “конечному” уровню:
y11 = y21 = 5. Новые реализации
 8


 6


 4


 2


 0


-2
      10   20   30   40        50   60        70   80   90   100

                          Y1             Y2




по-прежнему не стабилизируются, и это отражает                     фундаментальное   отличие
рассматриваемой нестабильной модели VAR от стабильной.



4.4. Некоторые частные случаи динамических моделей

   Чтобы не загромождать изложение, мы ограничимся здесь рассмотрением моделей,
входящих в качестве частных случаев в модель ADL(1,1;1)
   yt = µ + a1 yt – 1 + β0 xt + β1 x t – 1 + εt .

Страницы