ВУЗ:
Составители:
51
фильтрации, управляемой линейной фильтрациии, оптимальной
фильтрации Калмана-Бьюси, Винера, максимальной апостериорной
вероятности и другие (см. [3]).
3.2. Метод оптимальной фильтрации Калмана-Бьюси
В пунктах. 2.2-2.4, 3.1 были рассмотрены некоторые детерминистские
методы решения уравнений. Из них наиболее эффективен (в отношении
точности, устойчивости, времени компьютерной реализации, требуемой
компьютерной памяти, исходной информации и т.д.) метод регуляризации
Тихонова, как показывает решение большого числа прикладных задач [3-5],
несмотря на то, что он использует минимум априорной дополнительной
информации: лишь значения погрешностей и (а также иногда прогноз
решения ).
Еще более точными являются оптимальные методы фильтрации
Калмана (Калмана-Бьюси) и Винера — методы, использующие среди
устойчивых (регулярных) методов наибольшее количество априорной
информации: в методе Калмана — ковариации ошибок и матожидания
правой части и решения, а в методе Винера — спектральные плотности
мощности шумов правой части и решения. Эти методы относятся к
методам статистической регуляризации.
Одношаговый (однократный) фильтр Калмана [4].
Рассматривается СЛАУ
Ay v f
(3.37)
или
1
, 1, ,
n
ij j i i
j
a y v f i m
(3.38)
где A —
mn
-матрица, у — искомый
n
-вектор,
f
— измеренный
m
-
вектор (замер), v —
m
-вектор — помеха.
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- …
- следующая ›
- последняя »
