Составители:
92
можных состояний природы, заданной например в виде смешанных стра-
тегий
12
1 2
...
,
...
n
N
n
NN N
S
qq q
=
1
1.
n
j
j
q
=
=
∑
Задача менеджера заключается в выборе в конкретных условиях наи-
более выгодной собственной стратегии. Отбрасывать “невыгодные” с
точки зрения природы стратегии нельзя. Исходя из этого в теории ста-
тистических решений [5] вводится понятие риска
,
ij j ij
rE=
β
−
где r
ij
– риск менеджера при использова-
нии стратегии M
i
в ответ на состояние
природы N
j
, а β
j
– максимально возмож-
ный выигрыш менеджера при состоянии
природы N
j
. Пример матрицы рисков
представлен в табл. 3.16.
Если менеджеру известны вероятно-
сти возможных состояний природы q
j
, то было бы логичным в качестве
своей стратегии принять стратегию M
i
, максимизирующую свой сред-
ний выигрыш
1
1
max
.
n
ij j
im
j
EEq
≤≤
=
=
∑
(3.19)
Отметим, что указанная стратегия менеджера одновременно мини-
мизирует его средний риск.
При выборе оптимальной стратегии одну из существенных трудно-
стей представляет определение конкретного набора вероятностей q
j
.
Если нет никаких гипотез о вероятности появления определенного со-
стояния природы, то используется принцип недостаточного основания
Лапласа, когда вероятности назначаются равными друг другу
12
1
...
.
n
qq q
n
====
Таблица 3.16
Пример матрицы рисков
r
ji
N
N
M
r
r
M
r
r
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- …
- следующая ›
- последняя »
