Составители:
93
Если у менеджера существуют некоторые предположения о вероятнос-
тях появления определенных событий, то он может их расставить в по-
рядке убывания их правдоподобности (ранжировать) и поставить им в
соответствие некоторый ряд чисел, определенный в том числе и экс-
пертным путем. Отметим, что в любом случае справедливо утвержде-
ние
1
1.
n
j
j
q
=
=
∑
Наиболее сложным случаем для выработки управленческого реше-
ния является ситуация, когда у менеджера полностью отсутствует лю-
бая (в том числе и экспертная) информация о вероятностях возможных
состояний природы. В этом случае решение приходится принимать ис-
ходя из анализа платежной матрицы или матрицы рисков. Согласно мак-
симинному критерию Вальда выбирается стратегия, гарантирующая
выигрыш не меньший чем
1
1
max min { }
.
ij
jn
im
EE
≤≤
≤≤
=
Данный критерий ориентирует менеджера на наихудшие условия и реко-
мендует выбирать стратегию, для которой в самом тяжелом случае
выигрыш максимален. Обычно критерий Вальда называют критерием
крайнего пессимизма.
Критерий минимаксного риска Сэвиджа рекомендует в условиях
неопределенности выбирать ту стратегию, при которой величина риска
принимает наименьшее значение в самой неблагоприятной ситуации.
Сущность критерия Сэвиджа – любыми путями минимизировать риск.
Критерий Сэвиджа также относится к критериям крайнего пессимизма,
однако в этом случае, в отличие от критерия Вальда, худшим считается
не минимальный выигрыш, а максимальная его потеря (максимальный
риск).
1
1
min max{ }
.
ij
im
jn
rr
≤≤
≤≤
=
Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица рекомендует при выборе
решения выбирать нечто среднее между крайним пессимизмом и опти-
мизмом
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- …
- следующая ›
- последняя »
