Составители:
99
Далее для каждой стратегии менеджера рассчитаем величину услов-
ного среднего выигрыша при условии результата эксперимента S
l
ср
1
.
т
ij jl
il
j
EEv
=
=
∑
(3.22)
Очевидно, что оптимальной будет стратегия менеджера M
i
, обеспечи-
вающая максимум условного среднего выигрыша при конкретном ис-
ходе эксперимента S
l
ср
1
max{
}.
l
il
im
EE
≤≤
=
Вероятность появления условного выигрыша
l
E
совпадает с вероятно-
стью появления события S
l
. Обозначим ее символом h
l
. Тогда
1
.
n
ljl
j
j
h
qw
=
=
∑
(3.23)
Величина выигрыша с использованием эксперимента
эксп
1
.
k
l
l
l
EEh
=
=
∑
(3.24)
С другой стороны, выигрыш менеджера без проведения эксперимента
определяется выражением
1
1
max
.
n
ij j
im
j
EEq
≤≤
=
=
∑
Отсюда вытекает условие целесообразности проведения эксперимента
эксп
.C
E Е<−
Если проведение эксперимента признано целесообразным, то менеджер
должен разработать систему так называемых решающих правил, смысл
которой сводится к следующему: какую стратегию M
i
необходимо выб-
рать, если эксперимент дал результат S
l
.
Вернемся к рассмотренному выше примеру. Пусть точно опреде-
лить состояние природы не удается, но существует три возможных ре-
зультата проведения эксперимента S
1
, S
2
, S
3
(k=3). Зададим в табл. 3.18
матрицу условных вероятностей появления S
i
варианта эксперимента
W={w
ij
} при N
j
состоянии природы.
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- …
- следующая ›
- последняя »
