ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
22
количественно оценить, насколько он снизится и каков предел
дополнительных вложений, которые обеспечат указанное снижение риска.
То, что анализ ведут от терминалов к стволу (сначала рассматривают
события, которые происходят последними) приводит к фундаментальному
выводу: “неоправданно принятие того или иного решения, пока не
оценены все возможные последствия этих решений”.
Аналогичный подход можно использовать при управлении не только
финансовым, но и другими видами риска, включая экологический.
2. СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ И СПОСОБЫ ИХ ЗАДАНИЯ
Случайное событие может состоять в появлении численного значения
некоторой величины. Величину, которая в результате испытания примет
одно и только одно из возможных значений, заранее неизвестное,
называют случайной величиной. Случайная величина задана, если каждому
исходу испытания поставлено в соответствие число. Дискретная случайная
величина принимает отдельные значения, непрерывная – любые, из
некоторого промежутка.
Примером случайной величины могут служить те или иные свойства
территориальных комплексов, пространственно-временные связи между
ними. Эти свойства формируются под влиянием множества разнородных
факторов, совокупное влияние которых учесть трудно или практически
невозможно. Их модели (статистические) составляют на вероятностной
основе. Условие использования наблюдаемой величины в качестве
статистической модели – массовость и случайность. В частности, при
геохимических съемках условиями наблюдений являются замеры в
случайно выбранных точках территориального комплекса. Результаты
наблюдений – значения случайной величины. Число возможных замеров
практически неограниченно. Число появлений события (значения
свойства) в серии наблюдений – его частота. Отношение последней к
общему числу наблюдений определяет статистическую вероятность.
Если каждому возможному значению случайной величины X
соответствует только одно возможное значение случайной величины Y, то
Y = (X) – функция случайного аргумента X. Если каждой паре возможных
значений X и Y соответствует одно возможное значение случайной
величины Z, то Z = (X,Y) – функция двух случайных аргументов X и Y.
Закон распределения случайной величины как соотношение между всеми
ее возможными значениями и их вероятностями можно отобразить
разными способами: в виде таблицы, графика или аналитически. В виде
таблицы можно задать только дискретную случайную величину. Функция
распределения вероятностей (интегральная), позволяет задать как
дискретную, так и непрерывную случайную величину, плотность
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- …
- следующая ›
- последняя »
